Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.11.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
37,10 % |
23,13 % |
20,29 % |
| Sharpe Ratio |
-0,19 |
0,15 |
0,17 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
3 |
| Max. Drawdown |
-40,55 % |
-40,55 % |
-40,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2020)
| Deutschland |
|
23,06 % |
| Großbritannien |
|
20,26 % |
| Schweiz |
|
15,03 % |
| Niederlande |
|
10,47 % |
| Frankreich |
|
9,68 % |
| Italien |
|
8,97 % |
| Belgien |
|
5,80 % |
| Finnland |
|
5,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2020)
| Finanzen |
|
40,91 % |
| Konsumgüter (zyklisch) |
|
10,55 % |
| Kommunikation |
|
8,97 % |
| Materialien |
|
8,77 % |
| Versorger |
|
8,60 % |
| Immobilien |
|
7,24 % |
| Energie |
|
6,91 % |
| Industrie |
|
4,25 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2020)
Top Positionen (Stand: 30.09.2020)
| Aegon |
|
5,71 % |
| STANDARD LIFE ABERDEEN |
|
5,36 % |
| Legal&General Group |
|
5,10 % |
| NN Group |
|
4,75 % |
| UBS |
|
4,58 % |
| Deutsche Post |
|
4,25 % |
| BMW |
|
4,19 % |
| Royal Dutch Shell B |
|
3,96 % |
| Telecom Italia |
|
3,90 % |
| Ageas |
|
3,53 % |
