Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,81 % |
17,37 % |
20,80 % |
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Sharpe Ratio
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1,22 |
0,16 |
0,28 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-8,24 % |
-26,77 % |
-38,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Deutschland |
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94,37 % |
| Frankreich |
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5,53 % |
| Weitere Anteile |
|
0,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Industrie |
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24,35 % |
| Finanzwesen |
|
20,45 % |
| IT |
|
17,68 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,84 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
6,80 % |
| Kommunikation |
|
6,78 % |
| Materialien |
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5,87 % |
| Versorger |
|
3,58 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,90 % |
| Immobilien |
|
1,65 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| SAP |
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14,74 % |
| Siemens AG |
|
9,78 % |
| Allianz SE |
|
8,29 % |
| Deutsche Telekom |
|
6,78 % |
| Airbus SE |
|
5,53 % |
| Münchner Rück |
|
4,74 % |
| BASF |
|
3,04 % |
| Infineon Technologies AG |
|
2,95 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
2,93 % |
| Deutsche Boerse |
|
2,87 % |
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Summe Top-Positionen
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61,65 %
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