Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.02.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,55 % |
10,72 % |
14,82 % |
| Sharpe Ratio |
2,73 |
1,00 |
0,47 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-5,23 % |
-15,54 % |
-23,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2019)
| Großbritannien |
|
19,30 % |
| Schweiz |
|
17,88 % |
| Frankreich |
|
14,68 % |
| Deutschland |
|
14,31 % |
| Niederlande |
|
7,93 % |
| Schweden |
|
5,03 % |
| Norwegen |
|
3,65 % |
| Italien |
|
3,42 % |
| Irland |
|
3,09 % |
| Spanien |
|
3,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.12.2019)
| Konsumgüter |
|
22,22 % |
| Finanzen |
|
18,73 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,85 % |
| IT/Telekommunikation |
|
13,78 % |
| Industrie |
|
10,36 % |
| Rohstoffe |
|
6,37 % |
| Immobilien |
|
5,07 % |
| Energie |
|
4,75 % |
| Konglomerate |
|
2,51 % |
| Versorger |
|
0,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2019)
Top Positionen (Stand: 30.12.2019)
| Allianz SE |
|
3,97 % |
| Enel SpA |
|
3,42 % |
| Lonza Group AG |
|
3,36 % |
| Roche Holding AG |
|
3,33 % |
| Unilever PLC |
|
2,97 % |
| Nestle SA |
|
2,86 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen |
|
2,77 % |
| L'Oreal SA |
|
2,74 % |
| Compass Group PLC |
|
2,71 % |
| Vinci SA |
|
2,47 % |
