Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,50 % |
16,08 % |
18,55 % |
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Sharpe Ratio
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0,60 |
-0,16 |
0,10 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-9,18 % |
-34,01 % |
-38,22 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Deutschland |
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95,13 % |
| Belgien |
|
3,26 % |
| Niederlande |
|
1,15 % |
| Schweiz |
|
0,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Industrie |
|
17,28 % |
| Versicherungen |
|
15,17 % |
| Technologie |
|
14,11 % |
| Weitere Anteile |
|
11,89 % |
| Automobile |
|
11,71 % |
| Chemie |
|
8,00 % |
| Privater Konsum und Haushalt |
|
7,85 % |
| Telekommunikation |
|
5,41 % |
| Gesundheitswesen, Pharma |
|
4,76 % |
| Finanzdienstleister |
|
3,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| SAP |
|
9,81 % |
| Allianz SE |
|
9,12 % |
| Siemens AG |
|
8,33 % |
| Deutsche Telekom |
|
5,41 % |
| Mercedes-Benz Group AG |
|
4,31 % |
| Infineon Technologies AG |
|
3,29 % |
| Münchner Rück |
|
3,28 % |
| BASF SE |
|
3,11 % |
| Deutsche Boerse |
|
2,85 % |
| DHL Group |
|
2,63 % |
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Summe Top-Positionen
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52,14 %
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