Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,27 % |
16,77 % |
23,17 % |
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Sharpe Ratio
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1,58 |
0,35 |
0,43 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-9,34 % |
-13,33 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
|
66,36 % |
| Japan |
|
6,66 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,08 % |
| Kanada |
|
3,24 % |
| Australien |
|
2,07 % |
| Schweiz |
|
2,04 % |
| Deutschland |
|
1,71 % |
| Frankreich |
|
1,68 % |
| Italien |
|
1,32 % |
| Bermuda |
|
1,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Finanzwesen |
|
25,65 % |
| Industrie |
|
17,14 % |
| Verbrauchsgüter |
|
12,41 % |
| Material |
|
11,22 % |
| Energie |
|
7,44 % |
| Informationstechnologie |
|
6,88 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,62 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,87 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,25 % |
| Real Estate |
|
1,56 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| PulteGroup |
|
0,67 % |
| Hartford Financial |
|
0,53 % |
| Delta Airlines |
|
0,52 % |
| Fifth Third Bancorp |
|
0,49 % |
| M&T Bank |
|
0,49 % |
| Hewlett Packard |
|
0,48 % |
| State Street |
|
0,47 % |
| First Citizens Bancshares Inc. A |
|
0,46 % |
| Halliburton |
|
0,39 % |
| Steel Dynamics Inc |
|
0,39 % |
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Summe Top-Positionen
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4,89 %
|
