Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,29 % |
16,29 % |
23,20 % |
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Sharpe Ratio
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1,25 |
0,36 |
0,41 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-9,34 % |
-13,33 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
|
69,39 % |
| Japan |
|
6,27 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,13 % |
| Kanada |
|
3,11 % |
| Schweiz |
|
1,95 % |
| Australien |
|
1,83 % |
| Deutschland |
|
1,47 % |
| Frankreich |
|
1,42 % |
| Italien |
|
1,24 % |
| Bermuda |
|
1,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Finanzwesen |
|
26,82 % |
| Industrie |
|
16,16 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,59 % |
| Material |
|
11,09 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,32 % |
| Energie |
|
7,25 % |
| Informationstechnologie |
|
7,20 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,73 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,12 % |
| Real Estate |
|
1,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Delta Airlines |
|
0,61 % |
| PulteGroup |
|
0,60 % |
| M&T Bank |
|
0,57 % |
| First Citizens Bancshares Inc. A |
|
0,53 % |
| Hartford Financial |
|
0,53 % |
| United Continental |
|
0,52 % |
| Fifth Third Bancorp |
|
0,51 % |
| State Street |
|
0,49 % |
| Hewlett Packard |
|
0,47 % |
| Synchrony Financial |
|
0,47 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
5,30 %
|
