Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,32 % |
16,50 % |
23,19 % |
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Sharpe Ratio
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0,73 |
0,38 |
0,37 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-9,34 % |
-13,33 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA |
|
67,86 % |
| Japan |
|
6,45 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,54 % |
| Kanada |
|
3,16 % |
| Australien |
|
1,98 % |
| Schweiz |
|
1,98 % |
| Frankreich |
|
1,64 % |
| Deutschland |
|
1,59 % |
| Italien |
|
1,32 % |
| Bermuda |
|
1,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Finanzwesen |
|
26,31 % |
| Industrie |
|
16,95 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,78 % |
| Material |
|
11,16 % |
| Energie |
|
7,43 % |
| Informationstechnologie |
|
7,12 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,73 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,70 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,27 % |
| Real Estate |
|
1,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| PulteGroup |
|
0,62 % |
| Delta Airlines |
|
0,60 % |
| M&T Bank |
|
0,55 % |
| Fifth Third Bancorp |
|
0,51 % |
| Hartford Financial |
|
0,51 % |
| State Street |
|
0,50 % |
| First Citizens Bancshares Inc. A |
|
0,49 % |
| Hewlett Packard |
|
0,47 % |
| United Continental |
|
0,46 % |
| Synchrony Financial |
|
0,42 % |
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Summe Top-Positionen
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5,13 %
|
