Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.02.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,62 % |
10,49 % |
11,46 % |
| Sharpe Ratio |
1,07 |
0,93 |
0,66 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
2 |
4 |
| Max. Drawdown |
-6,72 % |
-18,30 % |
-18,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2020)
| USA |
|
61,67 % |
| Japan |
|
8,04 % |
| Großbritannien |
|
5,49 % |
| Frankreich |
|
3,58 % |
| Schweiz |
|
3,56 % |
| Kanada |
|
3,39 % |
| Deutschland |
|
2,78 % |
| Australien |
|
2,30 % |
| Niederlande |
|
1,59 % |
| Hongkong |
|
1,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2020)
| IT/Telekommunikation |
|
26,64 % |
| Finanzen |
|
17,63 % |
| Konsumgüter |
|
15,65 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,58 % |
| Industrie |
|
10,60 % |
| Energie |
|
7,91 % |
| Rohstoffe |
|
3,52 % |
| Immobilien |
|
3,26 % |
| Konglomerate |
|
1,23 % |
| Versorger |
|
0,53 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2020)
Top Positionen (Stand: 31.01.2020)
| APPLE INC |
|
3,14 % |
| Microsoft Corp |
|
2,77 % |
| Alphabet Inc |
|
1,96 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,89 % |
| Facebook Inc |
|
1,09 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,95 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,88 % |
| Visa Inc |
|
0,78 % |
| Nestle SA |
|
0,75 % |
| Procter & Gamble Co/The |
|
0,71 % |
