Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.08.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
35,70 % |
22,76 % |
19,22 % |
| Sharpe Ratio |
-0,08 |
0,19 |
0,40 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-36,41 % |
-36,41 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| Industrieuntern. |
|
17,28 % |
| Basiskonsumgüter |
|
16,54 % |
| Finanzen |
|
15,12 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
13,27 % |
| Material |
|
9,08 % |
| Nicht-Basiskonsumg. |
|
7,29 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,28 % |
| Immobilien |
|
4,11 % |
| Energie |
|
3,80 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| ABBVIE INC. |
|
2,39 % |
| AT&T |
|
1,98 % |
| Intl Business Machines Corp |
|
1,88 % |
| JM Smucker |
|
1,71 % |
| Cardinal Health |
|
1,67 % |
| Amcor |
|
1,65 % |
| National Fuel Gas Company |
|
1,58 % |
| Clorox |
|
1,49 % |
| Peoples United Financial |
|
1,44 % |
| Exxon Mobil |
|
1,40 % |
