Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.11.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
37,17 % |
23,81 % |
19,55 % |
| Sharpe Ratio |
0,07 |
0,33 |
0,54 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-36,41 % |
-36,41 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2020)
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2020)
| Finanzwerte |
|
17,95 % |
| Industrieuntern. |
|
17,38 % |
| Versorgungsindustrie |
|
12,97 % |
| Basiskonsumgüter |
|
12,81 % |
| Grundstoffe |
|
8,47 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
6,85 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
5,86 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,77 % |
| Energie |
|
5,67 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2020)
Top Positionen (Stand: 31.10.2020)
| Exxon |
|
3,31 % |
| AT&T |
|
2,40 % |
| Chevron |
|
2,36 % |
| Peoples United Financial |
|
2,36 % |
| Natl Retail Pptys |
|
1,92 % |
| Federal Realty Invest. Trust |
|
1,90 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,88 % |
| IBM |
|
1,76 % |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC |
|
1,71 % |
| Old Republic Intl |
|
1,62 % |
