Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.11.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
30,45 % |
20,37 % |
19,02 % |
| Sharpe Ratio |
-0,32 |
-0,18 |
0,03 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-37,70 % |
-39,70 % |
-39,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2020)
| Deutschland |
|
37,96 % |
| Frankreich |
|
17,46 % |
| Niederlande |
|
13,21 % |
| Belgien |
|
10,46 % |
| Irland |
|
6,30 % |
| Spanien |
|
5,42 % |
| Italien |
|
5,38 % |
| Großbritannien |
|
1,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2020)
| Investitionsgüter |
|
13,72 % |
| Pharma/Biotech./Biowissenschaften |
|
12,00 % |
| Rohstoffe |
|
11,15 % |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak |
|
10,25 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
6,73 % |
| Energie |
|
6,32 % |
| Software und Dienste |
|
5,50 % |
| Halbleiter & -anlagen |
|
5,46 % |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung |
|
5,07 % |
| Automobile & Komponenten |
|
3,73 % |
Top Positionen (Stand: 31.10.2020)
| E.ON SE |
|
3,93 % |
| Deutsche Telekom |
|
3,20 % |
| NXP SEMICONDUCTORS NV |
|
3,07 % |
| SBM Offshore NV |
|
2,97 % |
| Ebro Foods S.A |
|
2,78 % |
| GEA |
|
2,74 % |
| Galapagos |
|
2,71 % |
| Anheuser-Busch Inbev Nv |
|
2,41 % |
| CRH |
|
2,41 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG |
|
2,39 % |
