Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.02.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
10,88 % |
10,40 % |
13,71 % |
| Sharpe Ratio |
1,27 |
0,70 |
0,34 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-6,86 % |
-13,88 % |
-19,93 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2020)
| Großbritannien |
|
24,51 % |
| Schweiz |
|
22,01 % |
| Frankreich |
|
19,87 % |
| Deutschland |
|
10,12 % |
| Dänemark |
|
5,49 % |
| Niederlande |
|
5,16 % |
| Finnland |
|
4,45 % |
| Spanien |
|
4,02 % |
| Norwegen |
|
1,84 % |
| Südafrika |
|
1,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2020)
| Konsumgüter |
|
39,06 % |
| Finanzen |
|
19,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
18,63 % |
| Industrie |
|
9,78 % |
| Rohstoffe |
|
5,41 % |
| Immobilien |
|
3,51 % |
| IT/Telekommunikation |
|
3,06 % |
| Energie |
|
0,65 % |
| Sonstige |
|
0,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2020)
Top Positionen (Stand: 31.01.2020)
| Nestle SA |
|
5,71 % |
| Roche Holding AG |
|
5,25 % |
| Novo Nordisk A/S |
|
3,90 % |
| GlaxoSmithKline PLC |
|
3,87 % |
| Sanofi |
|
3,71 % |
| Allianz SE |
|
3,50 % |
| Unilever NV |
|
3,39 % |
| RELX PLC |
|
3,26 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
3,26 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,17 % |
