Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.02.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
6,97 % |
7,42 % |
9,86 % |
| Sharpe Ratio |
1,92 |
0,56 |
0,45 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
6 |
6 |
| Max. Drawdown |
-4,32 % |
-10,02 % |
-18,38 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2020)
| USA |
|
53,69 % |
| China |
|
5,50 % |
| Japan |
|
3,90 % |
| Italien |
|
2,71 % |
| Frankreich |
|
2,42 % |
| Niederlande |
|
2,10 % |
| Großbritannien |
|
2,03 % |
| Deutschland |
|
1,99 % |
| Kanada |
|
1,97 % |
| Sonstige |
|
11,83 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2020)
| IT/Telekommunikation |
|
18,11 % |
| Finanzen |
|
8,68 % |
| Konsumgüter |
|
8,66 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,83 % |
| Industrie |
|
5,68 % |
| Energie |
|
3,56 % |
| Rohstoffe |
|
2,48 % |
| Konglomerate |
|
1,28 % |
| Immobilien |
|
0,98 % |
| Sonstige |
|
11,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2020)
Top Positionen (Stand: 31.01.2020)
| TREASURY (CPI) NOTE |
|
5,31 % |
| 1.75% United States Treasury Note/Bond 2029 |
|
2,92 % |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1906 |
|
2,91 % |
| Microsoft Corp |
|
1,77 % |
| Alphabet Inc |
|
1,66 % |
| Amazon.com Inc |
|
1,57 % |
| APPLE INC |
|
1,55 % |
| Fannie Mae 4% |
|
1,55 % |
| TREASURY NOTE |
|
1,38 % |
| CANADA (GOVERNMENT OF) |
|
1,22 % |
