Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.02.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
3,56 % |
3,80 % |
4,06 % |
| Sharpe Ratio |
1,62 |
0,49 |
0,53 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
4 |
4 |
| Max. Drawdown |
-1,62 % |
-8,48 % |
-8,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2020)
| USA |
|
49,93 % |
| Frankreich |
|
6,14 % |
| Japan |
|
4,93 % |
| Dänemark |
|
4,52 % |
| Deutschland |
|
3,61 % |
| Großbritannien |
|
3,35 % |
| Kanada |
|
3,25 % |
| China |
|
2,79 % |
| Irland |
|
2,20 % |
| Sonstige |
|
4,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2020)
| IT/Telekommunikation |
|
23,81 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,90 % |
| Konsumgüter |
|
15,44 % |
| Finanzen |
|
8,38 % |
| Industrie |
|
4,42 % |
| Energie |
|
3,65 % |
| Immobilien |
|
1,47 % |
| Konglomerate |
|
0,96 % |
| Rohstoffe |
|
0,93 % |
| Sonstige |
|
4,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2020)
Top Positionen (Stand: 31.01.2020)
| US TREASURY 2028 |
|
2,06 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,72 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,54 % |
| AT&T Inc |
|
1,49 % |
| Comcast Corp |
|
1,48 % |
| CIGNA |
|
1,38 % |
| TREASURY NOTE |
|
1,38 % |
| Check Point Software Technologies Ltd |
|
1,35 % |
| United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026 |
|
1,33 % |
| Medtronic PLC |
|
1,32 % |
