Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.02.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
12,27 % |
11,79 % |
15,34 % |
| Sharpe Ratio |
1,22 |
0,64 |
0,26 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
1 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-6,86 % |
-16,99 % |
-25,38 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| Frankreich |
|
46,16 % |
| Deutschland |
|
29,32 % |
| Spanien |
|
8,09 % |
| Niederlande |
|
7,71 % |
| Großbritannien |
|
2,95 % |
| Finnland |
|
2,07 % |
| Italien |
|
1,86 % |
| Belgien |
|
1,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| Konsumgüter |
|
24,37 % |
| IT/Telekommunikation |
|
17,72 % |
| Finanzen |
|
15,98 % |
| Industrie |
|
12,73 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,10 % |
| Energie |
|
4,95 % |
| Konglomerate |
|
4,89 % |
| Rohstoffe |
|
4,54 % |
| Immobilien |
|
2,15 % |
| Versorger |
|
1,44 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| Allianz SE |
|
5,09 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
4,89 % |
| Essilor International Cie Generale d'Optique SA |
|
4,23 % |
| SAP SE |
|
4,19 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,95 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,95 % |
| ASML Holding NV |
|
3,79 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen |
|
3,79 % |
| L'Oreal SA |
|
3,71 % |
| Danone SA |
|
3,35 % |
