Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.05.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
21,89 % |
14,80 % |
13,85 % |
| Sharpe Ratio |
-0,04 |
0,23 |
0,29 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-29,60 % |
-29,60 % |
-29,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2020)
| USA |
|
30,83 % |
| Großbritannien |
|
17,49 % |
| Deutschland |
|
7,84 % |
| Schweiz |
|
7,64 % |
| Japan |
|
6,41 % |
| Frankreich |
|
6,16 % |
| Spanien |
|
5,29 % |
| Niederlande |
|
5,15 % |
| Taiwan |
|
3,60 % |
| Schweden |
|
2,40 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2020)
| IT/Telekommunikation |
|
28,26 % |
| Finanzen |
|
19,04 % |
| Konsumgüter |
|
15,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,57 % |
| Energie |
|
9,78 % |
| Industrie |
|
9,57 % |
| Rohstoffe |
|
1,44 % |
| Sonstige |
|
0,34 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2020)
Top Positionen (Stand: 31.03.2020)
| Roche Holding AG |
|
4,44 % |
| Unilever PLC |
|
4,24 % |
| Cisco Systems Inc |
|
4,15 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
4,10 % |
| Wolters Kluwer NV |
|
3,71 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
3,60 % |
| RELX PLC |
|
3,36 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
3,20 % |
| Intel Corp |
|
3,11 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,02 % |
