Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.02.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
9,60 % |
9,39 % |
10,76 % |
| Sharpe Ratio |
1,14 |
0,92 |
0,58 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
2 |
2 |
| Max. Drawdown |
-5,74 % |
-11,27 % |
-11,27 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2019)
| USA |
|
27,75 % |
| Großbritannien |
|
16,93 % |
| Deutschland |
|
7,97 % |
| Niederlande |
|
6,72 % |
| Frankreich |
|
6,57 % |
| Schweiz |
|
6,56 % |
| Japan |
|
6,14 % |
| Spanien |
|
4,92 % |
| Taiwan |
|
3,52 % |
| Sonstige |
|
2,71 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)
| IT/Telekommunikation |
|
23,15 % |
| Finanzen |
|
20,27 % |
| Konsumgüter |
|
15,47 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,68 % |
| Industrie |
|
10,53 % |
| Energie |
|
9,87 % |
| Rohstoffe |
|
1,99 % |
| Sonstige |
|
2,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)
Top Positionen (Stand: 31.12.2019)
| Roche Holding AG |
|
3,84 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,73 % |
| US Bancorp |
|
3,55 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
3,52 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,23 % |
| Unilever PLC |
|
3,23 % |
| Cisco Systems Inc |
|
3,19 % |
| Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc |
|
3,19 % |
| Informa PLC |
|
3,07 % |
| RELX PLC |
|
3,06 % |
