Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.11.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
23,78 % |
16,08 % |
14,03 % |
| Sharpe Ratio |
0,40 |
0,50 |
0,58 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
3 |
3 |
3 |
| Max. Drawdown |
-29,60 % |
-29,60 % |
-29,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2020)
| USA |
|
31,10 % |
| Großbritannien |
|
16,80 % |
| Schweiz |
|
8,20 % |
| Deutschland |
|
7,00 % |
| Spanien |
|
5,80 % |
| Frankreich |
|
5,60 % |
| Niederlande |
|
5,00 % |
| Japan |
|
4,90 % |
| Taiwan |
|
4,80 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2020)
| Finanzwesen |
|
19,40 % |
| Informationstechnologie |
|
17,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,10 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
14,00 % |
| Industrie |
|
11,90 % |
| Versorger |
|
10,20 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,00 % |
| Werkstoffe |
|
1,80 % |
| Konsumgüter |
|
1,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2020)
Top Positionen (Stand: 30.09.2020)
| Taiwan Semiconductor |
|
4,80 % |
| Unilever PLC |
|
4,50 % |
| Roche Holding Ltd |
|
3,50 % |
| Cisco Systems |
|
3,40 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,40 % |
| Procter & Gamble |
|
3,40 % |
| Schneider Electric SA |
|
3,40 % |
| Iberdrola |
|
3,30 % |
| Wolters Kluwer |
|
3,20 % |
| Kimberly-Clark |
|
2,90 % |
