Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.11.2020)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Volatilität |
2,08 % |
1,86 % |
1,61 % |
| Sharpe Ratio |
0,71 |
0,99 |
1,46 |
| Maximaler Verlust in Monaten |
2 |
5 |
5 |
| Max. Drawdown |
-3,35 % |
-3,79 % |
-3,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2020)
| Deutschland |
|
39,06 % |
| USA |
|
13,04 % |
| Schweiz |
|
8,71 % |
| Niederlande |
|
6,98 % |
| Schweden |
|
4,89 % |
| Japan |
|
4,53 % |
| Österreich |
|
1,85 % |
| Norwegen |
|
1,53 % |
| Australien |
|
1,40 % |
| Frankreich |
|
1,36 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2020)
| Kommunikationsdienste |
|
24,17 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,75 % |
| Basiskonsumgüter |
|
13,11 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,72 % |
| Informationstechnologie |
|
11,76 % |
| Industrieunternehmen |
|
10,03 % |
| Finanzen |
|
6,21 % |
| Material |
|
5,89 % |
| Immobilien |
|
2,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2020)
Top Positionen (Stand: 31.10.2020)
| Bundesrepublik Deutschland |
|
11,56 % |
| Japan |
|
3,77 % |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG |
|
3,19 % |
| NRW.BANK |
|
2,42 % |
| United States of America |
|
2,32 % |
| BNG Bank N.V. |
|
2,08 % |
| Apple Inc. |
|
2,05 % |
| ING Groep N.V. |
|
1,92 % |
| DZ Privatbank SA |
|
1,81 % |
| Genf, Kanton |
|
1,78 % |
